BNP Paribas et ses risques

Extraits

[...] LE RISQUE OPERATIONNEL REPRESENTE ENVIRON 25% DU CAPITAL ECONOMIQUE MESURE DE L'INTENSITE ET DE LA FREQUENCE DU RISQUE PROBABILITE D'OCCURENCE SECURITE SEVERITE 3 SEVERITE 2 SEVERTIE 1 DESTRUCTION DES INSTALLATIONS (RISQUE INFORMATIQUE) CONFIDENTIALITE DYSQUALITE MAUVAIS COLLECTE D'INFORMATION FRAUDE/ ERREUR RISQUE JURIDIQUE B F I M&A TRADING ORIGINATION/ SYNDICATION MESURE DE L'INTENSITE ET DE LA FREQUENCE DU RISQUE PROBABILITE D'OCCURENCE SECURITE SEVERITE 3 SEVERITE 2 SEVERTIE 1 B A N Q U E D E D E T A I L GREVE SECURITE (BRACAGE) GESTION DE COMPTE COLLECTE D'EPARGNE CREDIT STRATEGIE STRATEGIE INFORMATION CONFIDENTIALITE ERREUR/ FRAUDE JURIDIDIQUE INFORMATION ERREUR FRAUDE MESURE DE L'INTENSITE ET DE LA FREQUENCE DU RISQUE PROBABILITE D'OCCURENCE SECURITE SEVERITE 3 SEVERITE 2 SEVERTIE 1 P R I V A T E E Q U I T Y BANQUE PRIVEE IMMOBILIER TITRE INFORMATION CONFIDENTIALITE DYSQUALITE CONFIDENTIALITE DYSQUALITE RECAPITULATIF BFI BANQUE DE DETAIL AUTRES ATIVITES RISQUE STRATEGIE : ACTIVITE DE COLLECTE D'EPARGNE et GESTION DE COMPTE AFIN D'ANTICIPER LES CHANGEMENTS ET NON LES SUBIR RENFORCER LA VEILLE CONCURRENTIELLE PROPOSER TRIMESTRIELLEMENT DES QUESTIONNAIRES A NOS CLIENTS SUR LEURS NOUVELLES ATTENTES CREER DES COMITES DE REFLEXIONS TRIMESTRIELS REGROUPANT LES IT – FO – BO POUR REFLECHIR SUR LES EVOLUTIONS SOUHAITABLES DU METIER bd06784_ GREVE (ACTIVITE DE COLLECTE D'EPARGNE) Mise en place d'une cellule de benchmarkinf social Organisation bi-trimestrielle une rencontre entre les ce – representants syndicaux - RH SECURITE (ACTIVITE DE COLLECTE D'EPARGNE) Limiter la manipulation de cash par nos guichetiers Embauche d'un agent de securite par agence DESTRUCTION DES INFRASTRUCTURES (ACTIVITE DE TRADING)  Creation de salle de marche parallelle (reseau electrique et telephonique different de la salle principale) prete a remplacer la salle principale FRAUDE (ACTIVITÉ COLLECTE D 'ÉPARGNE)  Abaisser les plancher de vérification des signatures CONFIDENTIALITÉ (ACTIVITE DE TRADING Séparer physiquement les M&A des activité de trading (autre locaux) V. AUTRES RISQUES: RISQUES DE BUSINESS: RISQUES LIES, EN SITUATION DE BAISSE DE VOLUMES ET/OU NIVEAU DES MARGES, A LA RIGIDITE DES COUTS FIXES RISQUES ASSURANCES: RISQUES LIES AUX VARIATIONS INATTENDUES DES SINISTRALITES VI. [...]

[...] LE RISQUE CREDIT REPRESENTE ENVIRON 60% DU CAPITAL ECONOMIQUE BancWest Latin America Asia-Oceania European Economic Union 14% Japan North America excl. BancWest 17% France 41% Africa & Middle East Other European countries Banks Corporates 70% States and Central banks Institutionnals Individuals 19% BNP PARIBAS PRESENT ESSENTIELLEMENT DANS PAYS DEVELOPPES BONNE REPARTITION DES ENGAGEMENTS PAR SECTEUR D'ACTIVITE REGION SECTEUR CLIENT RISQUE CAUSALITE MESURE CLIENT INSOLVABILITE RATING HISTORIQUE MUTUALISATION CONTREPARTIE INSOLVABILITE (faillite client/ fraude) RATING HISTORIQUE CONCENTRATION RISQUE SYSTEMIQUE MUTUALISATION PAYS CRISE POLITIQUE DEFAULT ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ETUDES ANALYSE BANQUE DE DETAIL (ACTIVITE DE CREDIT) BFI BFI BANQUE DE DETAIL BANQUE DE DETAIL BFI RISQUE DE CREDIT: BANQUE DE DETAIL ET BFI LES PLUS EXPOSES Dynamic Capital Redeployment Domestic Retail Banking International Retail Banking Specialised Financial Services Asset Mgmt. [...]

[...] & Private Banking Insurance and Securities Corporate and Investment Banking BNP Paribas Capital Retail Banking In Euro bn proforma old scope GRILLE DE NOTATION: ECHELLE: 12 NOTES / 30 SOUS-CATEGORIES PARAMETRES: PROBA DE DEFAULT DE LA CONTREPARTIE TAUX GLOBAL DE RECUPERATION MODELISATION SELON CAUSALITE ATTENTION AU RISQUE DE CONTRAPARTIE NOTAMMENT A LA GESTION DES CREANCES DOUTEUSES LES PREVISIONS INDIQUENT UNE AUGMENTATION DES PERTES IMPREVISIBLES RECAPUTILATIF III. RISQUE DE MARCHE RISQUE DE PERTE DE REVENU RESULTANT DE MOUVEMENTS DES MARCHES FINANCIERS (TAUX D'INTERETS, TAUX DE CHANGE, COURS DES ACTIONS, OPTIONS ET MATIERES PREMIERES) INCLUANT LE RISQUE DE LIQUIDITE. [...]

[...] PRESENTATION DE BNPPARIBAS II. RISQUE DE CREDIT RISQUE DE PERTE FINANCIERE RESULTANT DU NON RESPECT PAR UNE CONTRAPARTIE DES TERMES ET CONDITIONS CONTRACTUELS D'UNE OPERATION FINANCIERE. [...]

[...] LE RISQUE DE MARCHE REPRESENTE ENVIRON 15% DU CAPITAL ECONOMIQUE Domaines d'activité Risques Mesures du risque BFI Risque de Taux d'interet Risque de liquidite (cours des actions) Risque de change Event risk (risque exceptionnel) Risque optionnel (risque liee a la fluctuation de la valeur des titres sous-jacents) Value at Risk (limite de transformation) (utilisation de modeles de calcul, horizon de dix jours ouvrables, intervalle de confiance de back testing : verification ex post que la Var est réellement respectée stress testing : estimation de la fluctuation de la valeur de l'actif net Veille concurrentielle (mesure de l'évolution du taux d'épargne) Banque privée Risque marche Assurance, immobilier Taux d'intérêt Banque de détail Risque de taux d'intérêt (credit a la consommation) RISQUES PAR POLE D'ACTIVITE LA BFI LA PLUS EXPOSEE AU RISQUE DE MARCHE ATTENTION AU RISQUE DU TAUX D'INTERET En millions d'euros Juin00 Sept00 Dec00 Mars01 Juin01 Sept01 Dec 01 Taux d'intérêt Action Change Matières premières Compensation -20 -19 -16 -17 -17 -19 -17 Total Var Evolution de la VAR par types de risque Source : rapport annuel BNP Paribas 2001 GESTION DU RISQUE DE TAUX D'INTERET VALUE-AT-RISK: PERTE POTENTIELLE MAXIMALE DE LA BANQUE SUR LA VALEUR D'UN PORTEFEUILLE GESTION DU RISQUE DE TAUX D'INTERET - CALCUL DE LA VAR : - horizon de 10 jours ouvrables - intervalle de confiance de 99% - BACK TESTING: verification ex post que la Var, telle que le modele l'a calcule est réellement respectée dans 99 cas sur 100 observations successives - STRESS TESTING : estimation de la fluctuation de la valeur de l'actif net - APPROBATION DU MODELE PAR LES AUTORITES DE CONTROLE GESTION DU RISQUE DE CHANGE BFI BANQUE DE DETAIL BANQUE PRIVEE TOTAL CA SOUMIS AU RISQUE DE CHANGE ACTIVITES SONT PARTICULIEREMENT SOUMISES AU RISQUE DE CHANGE: BFI ET BANQUE DE DETAIL CHANGE AU COMPTANT : POSITION DE CHANGE GEREES DANS LE CADRE DE LIMITES FIXEES, CONTROLE JOURNALIER EN MONTANT ABSOLU PAR DEVISE CHANGE A TERME :OPERATIONS IMMEDIATEMENT COUVERTES AU COMPTANT, DE FACON A NEUTRALISER LE RISQUE DE CHANGE GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE REPARTITION DES ACTIFS DE LA BANQUE PAR CLASSES PLUS OU MOINS RISQUEES ACCES DIVERSIFIE AUX SOURCES DE FINANCEMENT SURVEILLANCE JOURNALIERE DES ECARTS CALCUL DES EXIGENCES DE FONDS PROPRES RELATIVES AUX RISQUES DE MARCHE (VAR MULTIPLIEE PAR TROIS POUR GARANTIR LA SOLVABILITE DE LA BANQUE) IV. RISQUES OPERATIONNELS LES RISQUES DE PERTES DIRECTES OU INDIRECTES POUVANT RESULTER DE DYSFONCTIONNEMENTS DANS LE DEROULEMENT DE L'ACTIVITE, DE L'ABSENCE DE MAITRISE D'UN ENVIRONNEMENT EXTERNE EN CONSTANTE EVOLUTION OU ENFIN DE RESSOURCES HUMAINES, INFORMATIQUES OU PHYSIQUES NON ADAPTES A LA CONDUITE DE L'ACTIVITE. [...]